Najlepszy mechaniczny system handlu zapasami

Wady i zalety automatycznych systemów transakcyjnych Inwestorzy i inwestorzy mogą włączyć precyzyjne wejście. zasady wyjścia i zarządzania pieniędzmi w zautomatyzowanych systemach transakcyjnych, które umożliwiają komputerom wykonywanie i monitorowanie transakcji. Jedną z największych atrakcji automatyzacji strategii jest to, że może ona wyleczyć część emocji, ponieważ transakcje są automatycznie umieszczane po spełnieniu określonych kryteriów. Niniejszy artykuł przedstawi czytelnikom i wyjaśni niektóre zalety i wady, a także realia automatycznych systemów transakcyjnych. (W celu zapoznania się z treścią zobacz Moc materiałów w programie). Co to jest zautomatyzowany system transakcyjny Zautomatyzowane systemy transakcyjne, zwane również mechanicznymi systemami transakcyjnymi, handel algorytmiczny. zautomatyzowane transakcje lub transakcje w systemie pozwalają inwestorom ustanawiać określone reguły dotyczące zarówno wejść handlowych, jak i wyjść, które po zaprogramowaniu mogą być automatycznie wykonywane za pomocą komputera. Zasady wejścia i wyjścia handlu mogą opierać się na prostych warunkach, takich jak ruchoma średnia crossover. lub mogą stanowić skomplikowane strategie, które wymagają kompleksowego zrozumienia języka programowania specyficznego dla platformy handlu użytkownikami lub wiedzy wykwalifikowanego programisty. Zautomatyzowane systemy transakcyjne zwykle wymagają użycia oprogramowania połączonego z brokerem bezpośredniego dostępu. i wszelkie szczególne zasady muszą być napisane w tym języku własności zastrzeżonym. Na przykład platforma TradeStation używa języka programowania EasyLanguage, natomiast platforma NinjaTrader wykorzystuje język programowania NinjaScript. Rysunek 1 pokazuje przykład automatycznej strategii, która wyzwoliła trzy transakcje podczas sesji giełdowej. (Odpowiednie informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale Handel globalny i rynek walutowy.) Rysunek 1: Pięciominutowy wykres kontraktu ES z zastosowaną strategią automatyczną. Niektóre platformy transakcyjne mają kreatory budowania strategii, które umożliwiają użytkownikom dokonywanie wyborów z listy powszechnie dostępnych wskaźników technicznych w celu zbudowania zestawu reguł, które następnie mogą być przedmiotem automatycznej wymiany handlowej. Użytkownik może na przykład ustalić, że długa transakcja zostanie wprowadzona, gdy 50-dniowa średnia krocząca przekroczy średnią kroczącą z 200 dni na pięciominutowym wykresie określonego instrumentu handlowego. Użytkownicy mogą również wprowadzić typ zlecenia (na przykład rynek lub limit) i kiedy nastąpi aktywacja transakcji (na przykład przy zamknięciu paska lub otwarciu następnego paska) lub użyć domyślnych danych wejściowych platformy. Wielu traderów decyduje się jednak na programowanie własnych niestandardowych wskaźników i strategii lub ściśle współpracuje z programistą w celu opracowania systemu. Chociaż zazwyczaj wymaga to więcej wysiłku niż korzystanie z kreatora platform, pozwala to na znacznie większy stopień elastyczności, a wyniki mogą być bardziej satysfakcjonujące. (Niestety, nie ma idealnej strategii inwestycyjnej, która zagwarantuje powodzenie.) Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wykorzystywanie wskaźników technicznych do opracowywania strategii handlowych.) Po ustaleniu zasad komputer może monitorować rynki, aby znaleźć możliwości kupna lub sprzedaży na podstawie transakcji specyfikacje strategii. W zależności od konkretnych zasad, natychmiast po wprowadzeniu transakcji, wszelkie zamówienia na straty stopu ochronnego. kolejne stopnie i cele zysku będą generowane automatycznie. Na szybko rozwijających się rynkach, to natychmiastowe wprowadzanie zleceń może oznaczać różnicę między niewielką stratą a katastrofalną stratą w przypadku, gdy handel przenosi się na inwestora. Zalety zautomatyzowanych systemów transakcyjnych Istnieje długa lista korzyści związanych z posiadaniem komputera monitorującego rynki możliwości handlowych i wykonywania transakcji, w tym: Minimalizuj emocje. Zautomatyzowane systemy transakcyjne minimalizują emocje podczas całego procesu handlowego. Utrzymując emocje w szachu, handlowcy zazwyczaj łatwiej trzymają się planu. Ponieważ zlecenia handlowe są realizowane automatycznie po spełnieniu zasad handlu, handlowcy nie będą mogli zawahać się ani zakwestionować transakcji. Oprócz pomocy handlowcom, którzy boją się pociągnąć za spust, zautomatyzowane transakcje mogą ograniczyć tych, którzy są skłonni do przekraczania możliwości kupowania i sprzedawania przy każdej dostrzeganej okazji. Możliwość Backtest. Backtesting stosuje zasady handlu do danych historycznych rynku, aby określić zasadność pomysłu. Projektując system do automatycznego handlu, wszystkie reguły muszą być absolutne, bez możliwości interpretacji (komputer nie może odgadnąć, co trzeba dokładnie powiedzieć). Handlowcy mogą wziąć te precyzyjne zestawy reguł i przetestować je na danych historycznych, zanim zaczną ryzykować pieniądze w handlu na żywo. Dokładne testowanie wartości historycznych pozwala inwestorom na ocenę i dopracowanie pomysłu inwestycyjnego oraz określenie oczekiwanej długości systemu, czyli średniej kwoty, którą może osiągnąć gracz (lub stracił) na jednostkę ryzyka. (Oferujemy kilka wskazówek dotyczących tego procesu, które mogą pomóc w odwróceniu twoich obecnych strategii handlowych. Więcej informacji znajdziesz w artykule Analiza historyczna: Interpretowanie przeszłości.) Zachowaj dyscyplinę. Ponieważ zasady handlu są ustalane, a realizacja transakcji odbywa się automatycznie, dyscyplina jest zachowywana nawet na niestabilnych rynkach. Dyscyplina często ginie z powodu czynników emocjonalnych, takich jak strach przed poniesieniem straty, lub chęć osiągnięcia trochę więcej zysków z handlu. Zautomatyzowane transakcje pomagają zapewnić utrzymanie dyscypliny, ponieważ plan handlu będzie dokładnie przestrzegany. Ponadto zminimalizowano błąd pilota, a zamówienie na zakup 100 udziałów nie zostanie niepoprawnie wprowadzone jako zlecenie sprzedaży 1.000 akcji. Osiągnij spójność. Jednym z największych wyzwań w handlu jest planowanie handlu i obrót planem. Nawet jeśli plan handlowy może przynosić zyski, handlowcy, którzy ignorują te zasady, zmieniają oczekiwaną długość systemu. Nie ma czegoś takiego jak plan handlu, który wygrywa 100 razy, gdy straty są częścią gry. Ale straty mogą wywołać traumę psychologiczną, więc inwestor, który ma dwa lub trzy przegrane transakcje z rzędu, może zdecydować o pominięciu następnej transakcji. Jeśli ten następny handel byłby zwycięzcą, przedsiębiorca zniszczył już wszelkie oczekiwania systemu. Zautomatyzowane systemy transakcyjne umożliwiają handlowcom osiągnięcie spójności poprzez obrót planem. (Nie da się uniknąć katastrofy bez reguł handlu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz 10 kroków do stworzenia zwycięskiego planu handlu.) Poprawiona prędkość wprowadzania zamówień. Ponieważ komputery reagują natychmiast na zmieniające się warunki rynkowe, zautomatyzowane systemy mogą generować zamówienia, gdy tylko spełnione zostaną kryteria handlu. Wejście lub wyjście z transakcji kilka sekund wcześniej może mieć duże znaczenie w wyniku transakcji. Zaraz po wprowadzeniu pozycji automatycznie generowane są wszystkie pozostałe zamówienia, w tym stop zabezpieczający i cele zysku. Rynki mogą poruszać się szybko i demoralizuje, aby handel osiągnął cel zysku lub przekroczył poziom stop loss, zanim jeszcze można wprowadzić zamówienia. Automatyczny system handlu zapobiega temu. Dywersyfikacja handlu. Zautomatyzowane systemy transakcyjne pozwalają użytkownikowi handlować wieloma kontami lub różnymi strategiami jednocześnie. Może to przenosić ryzyko na różne instrumenty, jednocześnie tworząc zabezpieczenie przed utratą pozycji. To, co człowiek musi wykonać, by sprostać wyzwaniu, jest wydajnie wykonywane przez komputer w ciągu kilku milisekund. Komputer jest w stanie skanować pod kątem możliwości handlu na różnych rynkach, generować zamówienia i monitorować transakcje. Wady i realia zautomatyzowanych systemów transakcyjnych Zautomatyzowane systemy transakcyjne mają wiele zalet, ale są pewne upadki i nieruchomości, o których powinni wiedzieć handlowcy. Usterki mechaniczne. Teoria zautomatyzowanego handlu sprawia, że ​​wydaje się to proste: skonfiguruj oprogramowanie, zaprogramuj zasady i zobacz, jak się handluje. W rzeczywistości jednak handel automatyczny jest wyrafinowaną metodą handlu, ale nie jest nieomylny. W zależności od platformy transakcyjnej zlecenie handlowe może znajdować się na komputerze, a nie na serwerze. Oznacza to, że w przypadku utraty połączenia internetowego zamówienie może nie zostać wysłane na rynek. Może również występować rozbieżność między teoretycznymi transakcjami wygenerowanymi przez strategię i komponentem platformy wprowadzania zleceń, które zamieniają je w prawdziwe transakcje. Większość przedsiębiorców handlowych powinna oczekiwać krzywej uczenia się przy korzystaniu z zautomatyzowanych systemów transakcyjnych i ogólnie dobrym pomysłem jest zacząć od małych rozmiarów transakcji, podczas gdy proces jest udoskonalany. Monitorowanie. Chociaż byłoby świetnie włączyć komputer i wyjść na cały dzień, automatyczne systemy transakcyjne wymagają monitorowania. Wynika to z możliwości awarii mechanicznych, takich jak problemy z połączeniem, utrata zasilania lub awarie komputera, a także dziwactwa systemu. W zautomatyzowanym systemie transakcyjnym mogą występować anomalie, które mogą skutkować błędnymi zamówieniami, brakującymi zamówieniami lub duplikatami zamówień. Jeśli system jest monitorowany, zdarzenia te można szybko zidentyfikować i rozwiązać. Nadmierna optymalizacja. Choć nie są one specyficzne dla zautomatyzowanych systemów transakcyjnych, inwestorzy, którzy stosują techniki weryfikacji historycznej, mogą tworzyć systemy, które świetnie prezentują się na papierze i sprawiają się okropnie na żywym rynku. Nadmierna optymalizacja odnosi się do nadmiernego dopasowania krzywej, które powoduje, że plan handlu jest niewiarygodny w handlu na żywo. Możliwe jest na przykład zmodyfikowanie strategii w celu osiągnięcia wyjątkowych wyników na danych historycznych, na których testowano. Handlowcy czasami błędnie zakładają, że plan inwestycyjny powinien mieć blisko 100 dochodowych transakcji lub nigdy nie powinien być traktowany jako rentowny plan. W związku z tym parametry można dostosować w celu stworzenia prawie idealnego planu, który całkowicie zawiedzie, gdy tylko zostanie zastosowany na rynku rzeczywistym. (Ta nadmierna optymalizacja tworzy systemy, które wyglądają dobrze tylko na papierze. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Testowanie wsteczne i testy do przodu: znaczenie korelacji). Automatyzacja transakcji za pośrednictwem serwera Traders mają opcję uruchamiania swoich zautomatyzowanych systemów transakcyjnych za pośrednictwem handlu opartego na serwerze platforma taka jak Strategy Runner. Platformy te często oferują komercyjne strategie sprzedaży, kreator, dzięki któremu handlowcy mogą projektować własne systemy lub możliwość hostowania istniejących systemów na platformie serwerowej. Za opłatą, automatyczny system transakcyjny może skanować, wykonywać i monitorować transakcje ze wszystkimi zamówieniami znajdującymi się na ich serwerze, co skutkuje potencjalnie szybszymi i bardziej niezawodnymi danymi zamówień. Wnioski Mimo, że za różne czynniki wpływają różne czynniki, zautomatyzowane systemy transakcyjne nie powinny być uważane za substytut starannie przeprowadzonego obrotu. Awarie mechaniczne mogą się zdarzyć i jako takie, systemy te wymagają monitorowania. Platformy serwerowe mogą stanowić rozwiązanie dla handlowców, którzy chcą zminimalizować ryzyko awarii mechanicznych. (W celu zapoznania się z tematem zobacz strategie Day Trading dla początkujących.) Projektowanie solidnej strategii wymiany mechanicznej: najlepsza praktyka w handlu od Bretta: ten post na najlepsze praktyki przychodzi do nas od Edwarda Heminga, autora blogu poświęconego Lordowi Tedderom. Omawia kilka aspektów rozwoju niezawodnej strategii handlu mechanicznego, a także omawia zalety i wady handlu mechanicznego. Zauważ, że Henry Carstens udostępnił także serię artykułów na temat rozwijania systemów handlu. Najbardziej podoba mi się artykuł o Lordach Tedderach, który pozwala odkryć idee systemowe, które są świetnym sposobem na poznanie rynku. Z tego powodu może nawet przynieść korzyść dyskrecjonalnemu przedsiębiorcy. Ci, którzy chcą uzyskać niektóre korzyści z testowania systemu bez wyzwań związanych z programowaniem, mogą zajrzeć do programu Odds Maker opracowanego przez Trade Ideas lub skorzystać z porady Bonnie Lee Hill i skorzystać z rozwijanej platformy testowania menu dostępnej za pośrednictwem Ensign Software. Dzięki takim narzędziom łatwiej jest określić, czy Twoje pomysły dają ci przewagę. Dzięki Edwardowi za wnikliwy post. Jednym z pytań, które często mnie pytają o projekt strategii, jest: 8220 jak zaprojektujesz solidną mechaniczną strategię handlową8221 Aby zrozumieć, jak zbudować solidną strategię mechaniczną, ważne jest, aby zrozumieć, jaka jest solidna strategia mechaniczna. Strategia mechaniczna jest po prostu kwantyfikowanym strumieniem decyzji, który prowadzi albo do 8220tradingowego robota8221, albo do samego handlowca, aby określić rozmiar pozycji, wejścia, wyjścia i zatrzymuje się w całkowicie bezdotykowym 8211. Innymi słowy, jeśli masz działający system mechaniczny, twoje wejście jest nie potrzebne (lub jeśli tak, w bardzo ograniczonym stopniu). Dodatkowo, aby strategia mechaniczna była solidna, musi wykorzystywać 8220trading edge8221. Może to być wszystko, od krawędzi statystycznej (trending) do krawędzi wykonania (arbitrażu). Co więcej, strategia ta musi utrzymywać się przez długi okres handlu historycznie (co najmniej kilkaset) i musi utrzymywać się w handlu w przyszłości (co można zasymulować). Mechaniczny system ma wiele zalet, których nie posiadają uznani handlowcy, na przykład zdolność do szybkiego przeprowadzania analizy ilościowej i eksploracji danych oraz w dłuższych okresach historycznych. Dodatkowo, systemy mechaniczne mogą złagodzić niektóre emocjonalne niedogodności towarzyszące dyskretnemu handlowi 8211, szczególnie wśród nowych handlowców. Jednak ważne jest, aby zauważyć, że handel mechaniczny ma również kilka wad. Po pierwsze, musisz być w stanie oszacować każdą decyzję handlową, którą system podejmie, po drugie system mechaniczny będzie musiał być okresowo dostosowywany (tak jak dyskrecjonalny sprzedawca dostosowuje swoje metody) poprzez wrodzoną zdolność adaptacji, optymalizację lub dywersyfikację . Na koniec, systemy mechaniczne działają tylko wtedy, gdy trzeba poświęcić ogromną ilość czasu i wysiłku, aby programować, testować, debugować i ciągle dostosowywać. Aby zaprojektować jakąkolwiek strategię mechaniczną, ważne jest, aby wziąć pod uwagę trzy rzeczy przed wszystkim: 1) twój cel dla tego systemu, 2) twój rynek, 3) twój czas. Po ustaleniu tego, łatwo jest znaleźć podstawową metodologię, ponieważ istnieją tylko 4 sposoby na obrót dowolnym rynkiem: 1) handel tendencjami, 2) handel momentami, 3) powrót do średniej transakcji, 4) i podstawowy obrót. Kiedy już określisz swój cel, rynek, ramy czasowe i metody, będziesz gotowy podjąć próbę połączenia swojej pierwszej strategii. Wielu z was prawdopodobnie myśli w tym punkcie, 8220 co jeśli nie znam żadnej z tych rzeczy8221 Jeśli jesteś już doświadczonym dyskrecjonalnym przedsiębiorcą, nie powinno to być zbyt trudne. Jeśli jednak nie masz dużego doświadczenia, musisz znaleźć metodę, która działa. Ta metoda może być tak prosta, jak ruchoma średnia krzyżówka do tak skomplikowana, jak stale dostosowująca się sieć neuronowa, która jest codziennie ponownie optymalizowana genetycznie. Najlepszym sposobem dla niedoświadczonego inwestora na zbudowanie nowego systemu jest testowanie pomysłów. Można to zrobić na dwa sposoby 8211 wizualnie lub programowo. Dla kogoś, kto nie ma dużego doświadczenia w programowaniu, najlepiej byłoby zacząć od tego, co nazywam testem 8220. Realizowane jest to poprzez zrobienie idei (takiej jak ruchoma średnia crossover) i przetestowanie jej za pomocą danych historycznych dotyczących danego rynku i ram czasowych poprzez przeniesienie wykresów z przeszłości w przyszłość i obrót w taki sposób, aby system 8211 bez wiedzy w przyszłości rynków. Metoda ta polega na przetestowaniu moich pierwszych dziesięciu 8220strategii 8221, z których cztery nadal pracuję dzisiaj (w tym dwa zaprojektowane przez Phila McGrew, które przetestowałem przy użyciu tej metody i nadal jeszcze dzisiaj). Musiałem jednak przetestować prawie pięćdziesiąt lub sześćdziesiąt pomysłów, aby przejść do tych dziesięciu strategii, które działają, i ostatecznie udoskonalić proces, aż znalazłem cztery z tych dziesięciu systemów, które uważałem za zbywalne. Aby dać przykład tego, jak czas ten proces jest procesem, przetestowałem te dziesięć strategii, często przeglądając ponad 2 lata 15-minutowych słupków i 8220 wykonanych 8221 setek transakcji. Prawie 700 godzin spędziłem na testowaniu (i I8217m dość szybko z wykresem i programem Excel). Wygląda na to, że dużo pracy było w porządku, ale to także sprawiło, że czułem się na tych rynkach, które są prawie tak dobre, jak handel tymi rynkami w czasie rzeczywistym. Po wykonaniu tej czynności przez jakiś czas czułem, że musi istnieć skuteczniejszy sposób testowania pomysłów. I jest 8211 programistycznych testów. Ponowne testowanie programistyczne może być bardzo proste. 8211 Prosty średni ruchomy krzyż jest prostą rzeczą do zaprogramowania w prawie każdym języku programowania. Jednak trudności, które mogą zniszczyć początkującego programowego inwestora, są prawie nieskończone. Wiele popularnych pakietów handlowych nie śledzi twojej pozycji kapitałowej poprzez tick, raczej jest to śledzony pasek po pasku (a jeśli masz na myśli codzienne bary, możesz sobie wyobrazić problemy). Również pomysły, które testowałem intensywnie ręcznie, czasami były trudne do zaprogramowania. Miałem tak wiele doświadczeń, w których błędnie zakodowałem krytyczną koncepcję (nawet w niewielkim stopniu), a to drastycznie dało inne wyniki niż moje testy ręczne. Bez wiedzy, że to kod był niepoprawny, mogłem fałszywie odrzucić wiele pomysłów na handel, które były rzeczywiście ważne. Dodatkowo na tym poziomie programowego handlu bardzo ważne jest rozważenie czynników minimalizujących nakłady (stopnie swobody) i wykorzystujących elastyczne nakłady. Przykładem tego może być użycie przystanku 3 ATR zamiast przystanku 60 pip, tak aby ceny i wahania rynku zmieniały się, ponieważ zatrzymanie nie jest wycofywane z powodu przypadkowego hałasu. Inne sposoby poprawy niezawodności strategii obejmują wykorzystanie realistycznych wypełnień i prowizji oraz zapewnienie, że zlecenia z limitem zostałyby faktycznie wypełnione (nie jest to tak łatwe do przetestowania w przypadku niektórych programów, które powinny być). Optymalizacja to kolejne przydatne narzędzie do rozważenia w tym momencie Twojej kariery w testowaniu strategii. To potężny, ale obosieczny miecz. Wykorzystanie algorytmów genetycznych i podobnych technik wspinania 8220hill8221 jest popularnym sposobem zapewnienia, że ​​twoja optymalizacja nie daje jednej anomalii punktowej, ale raczej, że są podobne wartości wejściowe otaczające twoje dane wejściowe, które dają podobne wykresy equity. Testowanie przejścia do przodu to kolejne przydatne narzędzie, które może pomóc w osiągnięciu realistycznych rezultatów i przekonać się, czy strategia przyniosłaby sukces w przypadku danych, które nie zostały zoptymalizowane (podobnie jak w przyszłości). Idąc dalej do programowego handlu, po wielu pułapkach, czuję, że powinienem móc przetestować więcej niż jeden pomysł na raz. Właściwie chciałbym przetestować wiele pomysłów na wiele ram czasowych i wiele rynków. W tej chwili jest to dzieło, w które jestem zaangażowany w projektowanie i uważam, że pomoże mi to analizować rynki z szybkością i precyzją, które przeniosą mój handel na wyższy poziom. Jest to arena najlepszych projektantów strategii, w której eksploracja danych statystycznych, analiza rynku, analiza ram czasowych, analiza techniczna, analiza fundamentalna i zarządzanie pieniędzmi są połączone z realistycznymi testami ewolucyjnymi w jednym pakiecie. Jak widać zaawansowane testy programistyczne i handel są skomplikowaną areną. Sam nadal się uczę i nie uważam się za eksperta. Dobrą wiadomością jest to, że skuteczne i solidne tworzenie i wdrażanie strategii mechanicznej może odbywać się w tak prosty lub złożony sposób, jaki wybierzesz. W końcu bardzo proste strategie testowane i opracowane przy pomocy testu wstecznego świecy są nadal podstawą mojej metodologii handlu. Od Bretta: Zwróć uwagę na poradę Edwards: zacznij od małej, utrzymuj ją, a potem buduj swoje umiejętności. Twoje najlepsze pomysły będą pochodzić z intensywnej obserwacji, ale niektóre z najlepszych pomysłów są najprostsze i najprostsze. Niedawno opublikowałem zaproszenie dla handlowców i programistów, którzy chcieliby nawiązać współpracę, może to być jeden obiecujący sposób na rozpoczęcie Brett Steenbarger, Ph. D. Autorka The Psychology of Trading (Wiley, 2003), poprawa wyników traderów (Wiley, 2006), Daily Trading Coach (Wiley, 2009) i Trading Psychology 2.0 (Wiley, 2018) z zainteresowaniem wykorzystaniem historycznych wzorców na rynkach do znaleźć przewagę handlową. Interesuje mnie również poprawa wyników wśród handlowców, czerpiąc z badań ekspertów w różnych dziedzinach. Zrobiłem sobie przerwę w blogowaniu od maja 2017 r. Ze względu na moją rolę w globalnym funduszu hedgingowym. Blogowanie wznowiono w lutym 2017 r. Wraz z regularnym publikowaniem na Twitterze i StockTwits (steenbab). Uczę krótkiej terapii jako Kliniczny profesor nadzwyczajny w SUNY Upstate w Syracuse, ze szczególnym naciskiem na terapie skoncentrowane na rozwiązaniach dla zdrowia psychicznego. Współredaktor "The Art and Science of Brief Psychotherapies" (American Psychiatric Press, 2017). Wyświetl mój pełny profil Subskrybuj Do Twitter Blog inwestora Proste mechaniczne systemy transakcyjne mogą generować dobre zyski Devangshu Datta kwi 01, 2018 10:43 PM IST Trading czas lub indeks giełdowy jest bardzo prosty na jednym poziomie. Ignorując rzadki trzeci przypadek (bez zmian), jest jak rzut monetą: cena rośnie lub spada. Przedsiębiorca zadaje jedno proste pytanie: w górę lub w dół Nieco prostszy sposób spojrzenia na ceny jest pod względem trendu. Również tutaj pojawia się jedno pytanie. Ale odpowiedź na to pytanie wymaga przetworzenia trochę więcej informacji, ponieważ przedsiębiorca musi znać dwie ostatnie ceny: czy następna zmiana ceny będzie w tym samym kierunku, co ostatnia zmiana ceny Jeśli jest w tym samym kierunku, istnieje pewien trend. Wszystkie systemy transakcyjne zakładają, że albo trend będzie kontynuowany, albo że nie będzie kontynuowany. Istnieje wiele sposobów ustalania reguł handlujących którąkolwiek z tych sytuacji. Odwrócenie lub korekta jest zawsze prawdopodobna. Ale jeden długi trend może być bardziej opłacalny niż sześć lub siedem ruchów rewersyjnych. Prowadzi nas to do argumentu częstotliwości w stosunku do amplitudy, który jest bardziej wyrafinowany. Przedsiębiorca może szukać wysokiej częstotliwości sukcesu. Lub może szukać transakcji o niskiej częstotliwości i wysokiej amplitudzie. Pojęcie ryzyka i nagrody w oczywisty sposób wchodzi w tę decyzję. W systemie o wysokiej częstotliwości, szereg małych zysków przynosi sporą dużą stratę. W przypadku transakcji o niskiej amplitudzie i wysokiej amplitudzie seria niewielkich strat zostanie zrekompensowana sporadycznymi dużymi zyskami. Każda transakcja musi określać podstawowe parametry. Jakie ramy czasowe są brane pod uwagę Jaki zakres ruchu jest znaczący To zależy od osobistych preferencji, ale podstawowy próg ustalany jest przez brokerskie. Nikt nie chce przeprowadzać tak małego ruchu, że pośrednictwo przewyższa zyski. Day-trader, który korzysta z kontraktów terminowych na indeks, może sprawdzić bardzo prosty system mechaniczny. Załóżmy, że indeks zamknął (lub zamknął) dwie sesje z rzędu. Trend może już obowiązywać. Przedsiębiorca może pójść z trendem, kupując przyszłość, jeśli trend się podniesie (lub sprzedaje, jeśli spadnie). Może ustawić opóźnioną stop loss o jeden procent. Sygnał dwóch kolejnych sesji, które odbywają się w ten sam sposób, pojawił się 12 razy w 61 sesjach od 1 stycznia 2018 r. Jednak trendy trwały trzy lub więcej sesji, tylko osiem razy. Dlatego przedsiębiorca traci czteroprocentowo 1 procent. To minus cztery procent z awarii systemu quotsystem. Jednak w ośmiu przypadkach trend trwa trzy lub więcej sesji. Wystąpiły cztery trendy wzrostowe składające się łącznie z 21 zwycięskich sesji. Całkowite zyski z trendów wzrostowych wyniosłyby około 12 procent. Wyjścia kosztowałyby po jednym procencie. Dlatego przedsiębiorca mógł zyskać około ośmiu procent z trendów wzrostowych. Istniały cztery tendencje spadkowe, które trwały łącznie 20 sesji i generowały około 10 procent dla krótkiego sprzedawcy. Ponownie, po odjęciu straty stop-out wynoszącej jeden procent, przedsiębiorca zyskuje sześć procent. Zyski netto po odliczeniu pięciu porażek wyniosą około dziewięciu procent. Zwrot w wysokości 9% nie jest zły, biorąc pod uwagę, że całkowite zyski wynoszą 2,5% od 1 stycznia (8 284 Mlt), do 31 marca (8 492). System działał tutaj dobrze, ponieważ rynek poruszał się wraz z sekwencją trendów, zarówno w górę, jak iw dół. Kolejny okres, w którym rynek nie obfitował w tak wiele modnych sesji, przyniósłby mniej zysków dla tego prostego systemu trendów. Warto zauważyć, jak taki mechaniczny, łatwo realizowany system transakcyjny może nadal generować wygodne zyski. Autor jest analitykiem kapitałowym i technicznym